PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с SFYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while SFYX tracks the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и SFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%49.92%

Correlation

The correlation between BKMC and SFYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKMC and SFYX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKMC и SFYX

Секторы
BKMC
SFYX

Промышленность

22.9%
20.5%

Технологии

16.2%
16.9%

Финансовые услуги

12.4%
15.9%

Здравоохранение

11.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Недвижимость

7.6%
6.4%

Сырьевые материалы

4.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Энергетика

3.3%
4.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Промышленность

BKMC
22.9%
SFYX
20.5%

Технологии

BKMC
16.2%
SFYX
16.9%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
SFYX
15.9%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
SFYX
12.1%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
SFYX
9.9%

Недвижимость

BKMC
7.6%
SFYX
6.4%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
SFYX
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
SFYX
3.0%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
SFYX
4.5%

Энергетика

BKMC
3.3%
SFYX
4.5%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
SFYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

BKMC vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

—

—

Просадки

Сравнение просадок BKMC и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

—

—

Сравнение комиссий BKMC и SFYX

BKMC берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и SFYX

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and SFYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for BKMC.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.36% for SFYX.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор