PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с QQQJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.92%/yr vs 6.27%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

BKMC

1 день
0.75%
1 месяц
1.61%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.27%
1 год
23.23%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.56%
1 год
42.06%
3 года*
21.53%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.64%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%11.25%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between BKMC and QQQJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between BKMC and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и QQQJ

Секторы
BKMC
QQQJ

Промышленность

22.7%
11.1%

Технологии

16.6%
40.4%

Финансовые услуги

12.7%
2.0%

Здравоохранение

11.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Недвижимость

8.2%

-

Сырьевые материалы

4.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.8%

Энергетика

3.3%
1.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Промышленность

BKMC
22.7%
QQQJ
11.1%

Технологии

BKMC
16.6%
QQQJ
40.4%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
QQQJ
2.0%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
QQQJ
18.7%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
QQQJ
11.3%

Недвижимость

BKMC
8.2%
QQQJ

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
QQQJ
7.8%

Энергетика

BKMC
3.3%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

BKMC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.23

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.98

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.57

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

14.75

-5.64

BKMC vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и QQQJ

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-39.57%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.84%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-22.46%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-39.57%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.39%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-15.60%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.86%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и QQQJ

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.48%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.96%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

15.60%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

18.96%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

22.18%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

22.10%

-2.96%

Сравнение комиссий BKMC и QQQJ

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и QQQJ

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.36%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and QQQJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (6.96%) compared to BKMC (4.48%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.92% vs 6.27% for QQQJ. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.92% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQJ.

BKMC has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.55% for QQQJ.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор