PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с MDYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while MDYG tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 8.05%/yr for MDYG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 16.12%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

MDYG

1 день
-2.78%
1 месяц
-1.01%
С начала года
16.12%
6 месяцев
15.27%
1 год
26.79%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.05%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		16.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%49.84%

Correlation

The correlation between BKMC and MDYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKMC and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и MDYG

Секторы
BKMC
MDYG

Промышленность

22.9%
30.9%

Технологии

16.2%
21.5%

Финансовые услуги

12.4%
7.1%

Здравоохранение

11.4%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.1%

Недвижимость

7.6%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.5%

Энергетика

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Промышленность

BKMC
22.9%
MDYG
30.9%

Технологии

BKMC
16.2%
MDYG
21.5%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
MDYG
7.1%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
MDYG
13.7%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
MDYG
8.1%

Недвижимость

BKMC
7.6%
MDYG
5.6%

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
MDYG
3.7%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
MDYG
2.1%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
MDYG
1.5%

Энергетика

BKMC
3.3%
MDYG
3.7%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
MDYG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

BKMC vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.56

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.25

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.71

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

10.83

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BKMC и MDYG

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-58.44%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.91%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-25.45%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-29.26%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.78%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-8.03%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и MDYG

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.26%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

13.54%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.26%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.65%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.07%

-1.90%

Сравнение комиссий BKMC и MDYG

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и MDYG

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MDYG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.63%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BKMC and MDYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.26%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs MDYG's -58.44%.

On 5-year performance, MDYG leads with 8.05% vs 7.49% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDYG has performed better with a 8.05% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MDYG.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.63% for MDYG.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор