PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с BOUT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - BKMC tracks the Morningstar US Mid Cap Index while BOUT tracks the IBD Breakout Stocks Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.92%/yr vs 8.77%/yr for BOUT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 34.56%.

BKMC

1 день
0.75%
1 месяц
1.61%
С начала года
12.64%
6 месяцев
10.27%
1 год
23.23%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

BOUT

1 день
2.38%
1 месяц
3.46%
С начала года
34.56%
6 месяцев
30.84%
1 год
36.71%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и BOUT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		12.64%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%46.18%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		34.56%-6.77%18.82%13.27%-22.60%22.69%68.21%

Correlation

The correlation between BKMC and BOUT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.75

The correlation between BKMC and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и BOUT

Секторы
BKMC
BOUT

Промышленность

22.7%
3.2%

Технологии

16.6%
33.0%

Финансовые услуги

12.7%
18.3%

Здравоохранение

11.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.8%

Недвижимость

8.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
7.0%

Промышленность

BKMC
22.7%
BOUT
3.2%

Технологии

BKMC
16.6%
BOUT
33.0%

Финансовые услуги

BKMC
12.7%
BOUT
18.3%

Здравоохранение

BKMC
11.7%
BOUT
6.5%

Потребительский циклический сектор

BKMC
10.2%
BOUT
10.8%

Недвижимость

BKMC
8.2%
BOUT
3.9%

Сырьевые материалы

BKMC
4.9%
BOUT
12.3%

Потребительский защитный сектор

BKMC
3.7%
BOUT
4.8%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.6%
BOUT
3.3%

Энергетика

BKMC
3.3%
BOUT
4.0%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

BKMC vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKMCBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.68

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.27

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.14

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

9.27

-0.17

BKMC vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BOUT

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-36.98%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.76%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-25.31%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-28.28%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-12.28%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.97%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BOUT

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.48%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.32%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

17.30%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

22.01%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.73%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

23.01%

-3.87%

Сравнение комиссий BKMC и BOUT

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BOUT

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.36%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and BOUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (8.32%) compared to BKMC (4.48%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs BOUT's -36.98%.

On 5-year performance, BOUT leads with 8.77% vs 7.92% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOUT has performed better with a 8.77% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BKMC has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.26% for BOUT.

BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while BOUT tracks IBD Breakout Stocks Total Return Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Innovator. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.80% for BOUT.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор