PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKMC и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%0.35%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKUIBKDV с BKIE

Сравнение комиссий BKMC и BKDV

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.11

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.58

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.52

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.67

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.14

Корреляция

Корреляция между BKMC и BKDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и BKDV

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и BKDV

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-15.49%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.07%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.37%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.60%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.76%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и BKDV

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.53%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

9.09%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

16.86%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.03%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.03%

+3.25%