Сравнение BKMC с AVMC

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у AVMC с доходностью 3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BKMC и AVMC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AVMC в 1.03%

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и AVMC.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что BKMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.