Сравнение BKLN с PSP
BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.32%/yr vs 8.12%/yr for PSP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 1.44%/yr for PSP.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и PSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям PSP по среднегодовой доходности: 4.32% против 8.12% соответственно.
BKLN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 4.32%
PSP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -5.41%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам BKLN и PSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.04% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -11.42% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
Correlation
The correlation between BKLN and PSP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between BKLN and PSP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKLN vs. PSP — Ранг доходности на риск
BKLN
PSP
Сравнение BKLN c PSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKLN | PSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.24 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | -0.54 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKLN и PSP
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и PSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKLN | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -85.40% | +61.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -22.37% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.55% | -22.94% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -47.16% | +39.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | -47.16% | +22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -15.75% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -30.67% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 10.12% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и PSP
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.53%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKLN | PSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 7.43% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 16.48% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 20.15% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 23.85% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 22.47% | -16.04% |
Сравнение комиссий BKLN и PSP
BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и PSP
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PSP в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.63% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.52% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
BKLN and PSP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (7.43%) compared to BKLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs PSP's -85.40%.
On 10-year performance, PSP leads with 8.12% vs 4.32% for BKLN. On fees, BKLN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSP has performed better with a 8.12% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKLN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 6.52% for PSP.
BKLN is categorized as Bank Loan, while PSP is Global Equities. BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 1.44% for PSP.
BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKLN и PSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор