PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BKLN tracks the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLN returned 5.14%/yr vs 3.40%/yr for BSJR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%1.95%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between BKLN and BSJR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between BKLN and BSJR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и BSJR

Секторы
BKLN
BSJR

Технологии

5.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
11.2%

Финансовые услуги

1.9%
13.8%

Промышленность

0.9%
10.3%

Недвижимость

0.8%
4.2%

Здравоохранение

0.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

BKLN
5.7%
BSJR
1.6%

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
BSJR
11.2%

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
BSJR
13.8%

Промышленность

BKLN
0.9%
BSJR
10.3%

Недвижимость

BKLN
0.8%
BSJR
4.2%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
BSJR
2.7%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
BSJR
6.0%

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
BSJR
1.8%

Сырьевые материалы

BKLN

-

BSJR
1.6%

Энергетика

BKLN

-

BSJR
4.3%

Коммунальные услуги

BKLN

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с EFTBKLN с SPY
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

BKLN vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.27

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.51

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.13

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

19.06

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.51

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BKLN и BSJR

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-22.58%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-1.16%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-3.15%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-16.37%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.11%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.25%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и BSJR

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.42%, в то время как у Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.59%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.45%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

2.12%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.73%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

9.36%

-2.93%

Сравнение комиссий BKLN и BSJR

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и BSJR

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and BSJR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJR has higher volatility (0.59%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs BSJR's -22.58%.

On 5-year performance, BKLN leads with 5.14% vs 3.40% for BSJR. On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLN has performed better with a 5.14% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 5.74% for BSJR.

BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор