PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.91%/yr vs 12.25%/yr for VTI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 8.75%, а VTI немного выше – 9.05%.

BKLC

1 день
0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.75%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.83%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		8.75%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%44.10%

Correlation

The correlation between BKLC and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between BKLC and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и VTI

Секторы
BKLC
VTI

Технологии

38.2%
33.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.3%

Финансовые услуги

10.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Промышленность

7.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Технологии

BKLC
38.2%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
VTI
10.3%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.0%
VTI
10.0%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
VTI
9.2%

Промышленность

BKLC
7.8%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
VTI
4.7%

Энергетика

BKLC
3.2%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
VTI
2.3%

Недвижимость

BKLC
1.6%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BKLC vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.02

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.73

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.81

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

12.85

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.50

+0.60

Просадки

Сравнение просадок BKLC и VTI

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-55.45%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.92%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.30%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.36%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.64%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.02%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и VTI

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.98% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.55%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.44%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.44%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.33%

-0.86%

Сравнение комиссий BKLC и VTI

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и VTI

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BKLC and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.98%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.91% vs 12.25% for VTI. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.91% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VTI.

BKLC and VTI have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор