PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с SWDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKLC с SWDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).

BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BKLC и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и SWDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-4.58%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.45%12.31%17.06%6.92%-5.84%28.24%23.08%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 0.45%.

BKLC

1 день
2.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.74%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

SWDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.22%
1 год
9.25%
3 года*
12.77%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Schwab Dividend Equity Fund™

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FNDXBKLC с FHLCBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с SWDSX:
SWDSX с SCHDSWDSX с SWPPXSWDSX с swtsxSWDSX с VDADXSWDSX с VWINXSWDSX с SWVXXSWDSX с SWLGX

Сравнение комиссий BKLC и SWDSX

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKLC vs. SWDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг доходности на риск SWDSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCSWDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.38

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. SWDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDSX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCSWDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.47

+0.51

Корреляция

Корреляция между BKLC и SWDSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и SWDSX

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SWDSX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.11%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		0.79%1.22%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.24%1.68%14.46%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и SWDSX

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и SWDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKLCSWDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-50.01%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.80%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-17.94%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.82%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и SWDSX

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKLCSWDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.68%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.25%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

13.54%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

13.26%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.92%

+0.67%