PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с LRGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while LRGF tracks the STOXX U.S. Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.41%/yr vs 13.85%/yr for LRGF. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for LRGF.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKLC показывает доходность 13.29%, а LRGF немного выше – 13.46%.

BKLC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.29%
1 год
23.58%
3 года*
22.27%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
19.33%

LRGF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
14.40%
С начала года
13.46%
1 год
21.73%
3 года*
21.86%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
$20.93M$19.93M$22.38M

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF
$8.94M$9.99M$11.86M

Сравнение доходности по годам BKLC и LRGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		13.29%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		13.46%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%34.60%

Correlation

The correlation between BKLC and LRGF is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.95

The correlation between BKLC and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и LRGF

Секторы
BKLC
LRGF

Технологии

37.6%
37.3%

Финансовые услуги

12.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.0%

Здравоохранение

9.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

BKLC
37.6%
LRGF
37.3%

Финансовые услуги

BKLC
12.0%
LRGF
11.7%

Коммуникационные услуги

BKLC
9.5%
LRGF
10.0%

Здравоохранение

BKLC
9.3%
LRGF
9.4%

Потребительский циклический сектор

BKLC
9.0%
LRGF
10.5%

Промышленность

BKLC
7.9%
LRGF
8.3%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.5%
LRGF
4.9%

Энергетика

BKLC
3.5%
LRGF
3.1%

Коммунальные услуги

BKLC
2.6%
LRGF
2.0%

Недвижимость

BKLC
1.8%
LRGF
1.1%

Сырьевые материалы

BKLC
1.7%
LRGF
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

iShares U.S. Equity Factor ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с JQUA

Доходность на риск

BKLC vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKLC c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCLRGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.70

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.36

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.45

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.52

+1.38

BKLC vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и LRGF

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и LRGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCLRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-36.03%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.92%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.44%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-21.62%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.09%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.50%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.29%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и LRGF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) имеют волатильность 4.09% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCLRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.97%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.18%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.87%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.12%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.31%

-0.91%

Сравнение комиссий BKLC и LRGF

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LRGF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и LRGF

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности LRGF в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		1.05%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BKLC and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (4.09%) compared to LRGF (3.97%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs LRGF's -36.03%.

On 5-year performance, LRGF leads with 13.85% vs 13.41% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGF has performed better with a 13.85% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for BKLC.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while LRGF tracks STOXX U.S. Equity Factor Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.08% for LRGF.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и LRGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор