PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с ITOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BKLC tracks the Morningstar US Large Cap Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.44%/yr vs 12.32%/yr for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.50%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.08%
С начала года
11.25%
1 год
21.93%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.67%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%43.84%

Correlation

The correlation between BKLC and ITOT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.97

The correlation between BKLC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLC и ITOT

Секторы
BKLC
ITOT

Технологии

38.8%
37.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.8%

Финансовые услуги

10.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.3%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

BKLC
38.8%
ITOT
37.2%

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
ITOT
9.8%

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
ITOT
11.4%

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

BKLC
8.4%
ITOT
8.8%

Промышленность

BKLC
8.1%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
ITOT
4.3%

Энергетика

BKLC
3.2%
ITOT
3.3%

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
ITOT
2.1%

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
ITOT
2.0%

Недвижимость

BKLC
1.7%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

BKLC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.71

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.37

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.48

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

10.79

-0.59

BKLC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и ITOT

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-55.20%

+29.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-19.44%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.36%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.73%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.94%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и ITOT

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.38% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.31%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.15%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.85%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.46%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.24%

-0.83%

Сравнение комиссий BKLC и ITOT

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и ITOT

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BKLC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.38%) compared to ITOT (3.31%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs 12.32% for ITOT. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.

BKLC has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.00% for ITOT.

BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор