PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.79%/yr vs 17.08%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%.

BKLC

1 день
0.43%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.38%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.79%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		9.04%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%15.33%

Correlation

The correlation between BKLC and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.14

The correlation between BKLC and GLD shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLC и GLD

Секторы
BKLC
GLD

Технологии

38.2%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
100.0%

Технологии

BKLC
38.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

BKLC
10.8%
GLD

-

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.0%
GLD

-

Здравоохранение

BKLC
8.4%
GLD

-

Промышленность

BKLC
7.8%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
GLD

-

Энергетика

BKLC
3.2%
GLD

-

Коммунальные услуги

BKLC
2.5%
GLD

-

Недвижимость

BKLC
1.6%
GLD

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.6%
GLD
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BKLC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.87

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.24

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.98

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

2.81

+9.14

BKLC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и GLD

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-45.56%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-24.46%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-24.46%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.46%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-22.05%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-16.16%

+10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

8.49%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и GLD

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 4.60%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.79%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

24.10%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

27.37%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.22%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.08%

+1.39%

Сравнение комиссий BKLC и GLD

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и GLD

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.03%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to BKLC (4.60%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 13.79% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

BKLC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GLD.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.40% for GLD.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор