PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKLC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и DARP


2026 (YTD)202520242023
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
-3.87%18.06%25.56%9.47%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий BKLC и DARP

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

BKLC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLCDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.74

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.15

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

17.03

-9.48

BKLC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKLCDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.13

-0.14

Корреляция

Корреляция между BKLC и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и DARP

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и DARP

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


BKLCDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-30.27%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-15.92%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-8.02%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.84%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.88%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и DARP

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKLCDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.11%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

19.29%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

29.51%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

26.41%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

26.41%

-8.83%