Сравнение BKLC с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BKLC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BKLC и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 9.47% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLC и DARP
BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
BKLC vs. DARP — Ранг доходности на риск
BKLC
DARP
Сравнение BKLC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.74 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.15 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 17.03 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BKLC и DARP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLC и DARP
Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKLC и DARP
Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -30.27% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.92% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.02% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.84% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.88% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLC и DARP
Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.11% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 19.29% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 29.51% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 26.41% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.41% | -8.83% |