PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLC с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKLC с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

BKLC и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKLC и BKMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		-3.87%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

BKLC

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.78%
1 год
18.47%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с BSMIX
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPYBKMC с XMHQ

Сравнение комиссий BKLC и BKMC

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKLC vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLCBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.37

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLC vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLCBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.76

+0.23

Корреляция

Корреляция между BKLC и BKMC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и BKMC

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BKMC в 1.51%

TTM202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.17%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и BKMC

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, примерно равная максимальной просадке BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

BKLCBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-25.02%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.15%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.02%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.34%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.68%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.34%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и BKMC

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.43%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKLCBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.02%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.74%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

20.92%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.73%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

19.28%

-1.70%