PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKMC с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

BKMC и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BKMC и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKMC и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%86.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий BKMC и QMOM

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

BKMC vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.70

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.59

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между BKMC и QMOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и QMOM

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BKMC и QMOM

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKMCQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-39.13%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.55%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-27.00%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.53%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-13.11%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и QMOM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 6.02%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKMCQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

11.62%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

19.19%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

25.76%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

24.73%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

26.28%

-7.00%