Сравнение BKMC с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
BKMC и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKMC или QMOM.
Основные характеристики
| BKMC | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.24% | 38.12% |
| Дох-ть за 1 год | 37.44% | 57.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 20.40 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 20.41% |
| Макс. просадка | -25.02% | -39.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKMC и QMOM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и QMOM
С начала года, BKMC показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 38.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKMC и QMOM
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKMC c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и QMOM
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QMOM в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.28% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.63% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и QMOM
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и QMOM
Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.49%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.