PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с QMOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. BKMC is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 10.28%/yr for QMOM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 17.69%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-5.31%
1 месяц
-4.37%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.03%
1 год
22.33%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.28%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		17.69%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%86.91%

Correlation

The correlation between BKMC and QMOM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.75

The correlation between BKMC and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и QMOM

Секторы
BKMC
QMOM

Промышленность

22.9%
37.5%

Технологии

16.2%
23.9%

Финансовые услуги

12.4%
1.9%

Здравоохранение

11.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.4%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.2%

Энергетика

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Промышленность

BKMC
22.9%
QMOM
37.5%

Технологии

BKMC
16.2%
QMOM
23.9%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
QMOM
1.9%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
QMOM
8.9%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
QMOM
7.4%

Недвижимость

BKMC
7.6%
QMOM

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
QMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
QMOM
1.6%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
QMOM
4.2%

Энергетика

BKMC
3.3%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
QMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

BKMC vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.94

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.38

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.77

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

6.44

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.94

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.49

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BKMC и QMOM

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-39.13%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.65%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-26.46%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-26.82%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-5.93%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-12.91%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.47%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и QMOM

Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.46%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

9.37%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

20.58%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

23.91%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

24.30%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

26.54%

-7.37%

Сравнение комиссий BKMC и QMOM

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и QMOM

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QMOM в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.46%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BKMC and QMOM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (9.37%) compared to BKMC (4.46%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, QMOM leads with 10.28% vs 7.49% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 10.28% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.46% for QMOM.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: BNY Mellon and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.28% for QMOM.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор