PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с MOWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с MOWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и MOWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и MOWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		5.23%40.23%15.96%24.97%6.40%146.79%47.54%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у MOWIX с доходностью 5.23%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

MOWIX

1 день
2.26%
1 месяц
-7.45%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
42.23%
3 года*
27.81%
5 лет*
38.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Moerus Worldwide Value Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с MOWIX:
MOWIX с MOMOWIX с AVDVMOWIX с BISAXMOWIX с QLENXMOWIX с AVALXMOWIX с SWPPXMOWIX с SLMCX

Сравнение комиссий BKIE и MOWIX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MOWIX в 1.40%.

MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. MOWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MOWIX
Ранг доходности на риск MOWIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOWIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOWIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOWIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOWIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c MOWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEMOWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.47

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.02

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.67

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

13.67

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. MOWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа MOWIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и MOWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEMOWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между BKIE и MOWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и MOWIX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MOWIX в 9.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%
MOWIX
Moerus Worldwide Value Fund		9.91%10.42%4.65%4.98%0.55%55.38%0.72%94.90%1.93%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и MOWIX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки MOWIX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и MOWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEMOWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-46.25%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.21%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-22.11%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.69%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.28%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и MOWIX

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что BKIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEMOWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.74%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.68%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.20%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

50.86%

-34.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

47.18%

-30.87%