PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с AVDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с AVDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).

BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BKIE и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и AVDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 2.91%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Avantis International Equity Fund

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV

Сравнение комиссий BKIE и AVDEX

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. AVDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEAVDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.52

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.60

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

10.37

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. AVDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEAVDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.57

+0.31

Корреляция

Корреляция между BKIE и AVDEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и AVDEX

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVDEX в 3.10%

TTM2025202420232022202120202019
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и AVDEX

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и AVDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEAVDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-36.28%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.58%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.73%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-8.24%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.46%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и AVDEX

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеют волатильность 7.26% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEAVDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.88%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

16.36%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.83%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.66%

-2.35%