Сравнение BKHY с YLD
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BKHY is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.19%/yr vs 4.77%/yr for YLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.97%.
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам BKHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 2.97% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 19.81% |
Correlation
The correlation between BKHY and YLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between BKHY and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
BKHY
YLD
Сравнение BKHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.70 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.81 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.69 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и YLD
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -28.34% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -1.98% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -5.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -13.89% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.24% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.70% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и YLD
Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 1.12%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.31% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 3.50% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 4.34% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.39% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 8.21% | -0.85% |
Сравнение комиссий BKHY и YLD
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и YLD
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности YLD в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.26% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and YLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YLD has higher volatility (1.31%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs YLD's -28.34%.
On 5-year performance, YLD leads with 4.77% vs 4.19% for BKHY. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.77% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 7.26% for YLD.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Principal. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.39% for YLD.
BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор