PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BKHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%8.37%0.31%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BKHY и PSH

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Доходность на риск

BKHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.54

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

10.93

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.20

-1.33

Корреляция

Корреляция между BKHY и PSH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и PSH

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и PSH

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BKHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-3.06%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-2.84%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.27%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и PSH

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.59%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.00%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

3.94%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

3.30%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

3.30%

+4.14%