PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKHY с RIGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с RIGS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).

BKHY и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKHY или RIGS.

Корреляция

Корреляция между BKHY и RIGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.51

RIGS:

0.65

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.17

RIGS:

1.10

Коэф-т Омега

BKHY:

1.35

RIGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.90

RIGS:

1.26

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.77

RIGS:

4.06

Индекс Язвы

BKHY:

0.95%

RIGS:

1.61%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.90%

RIGS:

9.38%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

RIGS:

-15.31%

Текущая просадка

BKHY:

0.00%

RIGS:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 1.44%.

BKHY

С начала года

2.68%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.94%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

RIGS

С начала года

1.44%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

2.90%

1 год

6.23%

5 лет

3.03%

10 лет

2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKHY и RIGS

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.

RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и RIGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
RIGS
Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и RIGS

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности RIGS в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.52%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund		4.67%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и RIGS

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и RIGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и RIGS

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 2.18%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...