PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с RIGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и RIGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BKHY и RIGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.32%
17.21%
BKHY
RIGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.53

RIGS:

0.74

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.11

RIGS:

1.16

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

RIGS:

1.15

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.81

RIGS:

1.31

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.47

RIGS:

4.46

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

RIGS:

1.52%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

RIGS:

9.18%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

RIGS:

-15.31%

Текущая просадка

BKHY:

-0.82%

RIGS:

-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 0.82%.


BKHY

С начала года

1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.28%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

RIGS

С начала года

0.82%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

1.99%

1 год

7.24%

5 лет

3.24%

10 лет

2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и RIGS

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.


График комиссии RIGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RIGS: 0.48%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и RIGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

RIGS
Ранг риск-скорректированной доходности RIGS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c RIGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.53
RIGS: 0.74
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.11
RIGS: 1.16
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKHY: 1.34
RIGS: 1.15
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.81
RIGS: 1.31
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.47
RIGS: 4.46

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RIGS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и RIGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.74
BKHY
RIGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и RIGS

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности RIGS в 4.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.34%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIGS
RiverFront Strategic Income Fund
4.70%4.49%3.48%2.71%2.47%3.44%3.87%4.54%4.45%4.46%3.61%3.31%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и RIGS

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и RIGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-1.58%
BKHY
RIGS

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и RIGS

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеют волатильность 4.46% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
4.51%
BKHY
RIGS