Сравнение BKHY с RIGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS).
BKHY и RIGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BKHY и RIGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKHY и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.09% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.35% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у RIGS с доходностью 0.35%.
BKHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
RIGS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKHY и RIGS
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.
Доходность на риск
BKHY vs. RIGS — Ранг доходности на риск
BKHY
RIGS
Сравнение BKHY c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.40 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.64 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.74 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 1.87 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BKHY и RIGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и RIGS
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности RIGS в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.72% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и RIGS
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, примерно равная максимальной просадке RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и RIGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKHY | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -15.31% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -5.18% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -9.03% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.09% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -1.60% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.05% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и RIGS
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеют волатильность 2.30% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKHY | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.20% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.84% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 10.15% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.47% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 7.74% | -0.30% |