Сравнение BKHY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BKHY и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKHY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.00% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 15.71% |
Доходность по периодам
BKHY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKHY и HYG
BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
BKHY vs. HYG — Ранг доходности на риск
BKHY
HYG
Сравнение BKHY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.87 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.57 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BKHY и HYG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и HYG
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.73% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и HYG
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -34.25% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.93% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -15.79% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.05% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.27% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.75% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и HYG
BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.32% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKHY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 2.30% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.93% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 5.57% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.51% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.31% | -0.87% |