Сравнение BKHY с BKMC
BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index, while BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.19%/yr vs 7.98%/yr for BKMC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности BKHY и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.95%.
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKHY и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 11.95% | 8.74% | 13.78% | 17.50% | -16.03% | 23.83% | 48.62% |
Correlation
The correlation between BKHY and BKMC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between BKHY and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKHY vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BKHY
BKMC
Сравнение BKHY c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKHY | BKMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.43 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 9.36 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKHY | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BKHY и BKMC
Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKHY | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -25.02% | +9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.82% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | -23.68% | +18.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -25.02% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -6.54% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.55% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKHY и BKMC
Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 1.12%, в то время как у BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKHY | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.08% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 10.94% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 15.10% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 18.77% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 19.15% | -11.79% |
Сравнение комиссий BKHY и BKMC
BKHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKHY и BKMC
Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BKMC в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.37% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BKHY and BKMC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKMC has higher volatility (4.08%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs BKMC's -25.02%.
On 5-year performance, BKMC leads with 7.98% vs 4.19% for BKHY. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.98% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for BKHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 1.37% for BKMC.
BKHY is categorized as High Yield Bonds, while BKMC is Mid Cap Growth Equities. BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.04% for BKMC.
BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKHY и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор