PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с BKDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV).

BKHY и BKDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BKHY и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKHY и BKDV

2026 (YTD)20252024
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%0.81%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%

Доходность по периодам

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE

Сравнение комиссий BKHY и BKDV

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Доходность на риск

BKHY vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYBKDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.67

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.89

-0.02

Корреляция

Корреляция между BKHY и BKDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и BKDV

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности BKDV в 0.60%

TTM202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и BKDV

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, примерно равная максимальной просадке BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и BKDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKHYBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-15.49%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-12.07%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.37%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.60%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.76%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и BKDV

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 2.32%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKHYBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.53%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

9.09%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

16.86%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

16.03%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

16.03%

-8.59%