Сравнение BKH с PEP
BKH (Black Hills Corporation) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BKH returned 5.39%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKH имеют среднегодовую доходность 5.39%, а акции PEP немного отстают с 5.36%.
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам BKH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between BKH and PEP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.24 |
The correlation between BKH and PEP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.67B
PEP:
$185.04B
BKH:
$2.08
PEP:
$7.65
BKH:
35.82
PEP:
17.71
BKH:
21.37
PEP:
6.13
BKH:
2.43
PEP:
1.92
BKH:
$2.29B
PEP:
$96.90B
BKH:
$596.90M
PEP:
$52.29B
BKH:
$554.70M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. PEP — Ранг доходности на риск
BKH
PEP
Сравнение BKH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.09 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | -0.21 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKH и PEP
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -73.92% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -19.03% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | -29.17% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -30.32% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -30.32% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -22.77% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -13.66% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 8.07% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и PEP
Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.27%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.71% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 16.57% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 21.63% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 18.77% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 19.84% | +5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и PEP
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и PEP
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and PEP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs PEP's -73.92%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор