Сравнение BKH с LOW
BKH (Black Hills Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BKH returned 5.15%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 5.15% против 12.33% соответственно.
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам BKH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between BKH and LOW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BKH:
$5.46B
LOW:
$116.46B
BKH:
$2.10
LOW:
$11.86
BKH:
34.46
LOW:
17.54
BKH:
20.56
LOW:
19.16
BKH:
2.34
LOW:
1.32
BKH:
$2.29B
LOW:
$88.43B
BKH:
$596.90M
LOW:
$29.89B
BKH:
$554.70M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. LOW — Ранг доходности на риск
BKH
LOW
Сравнение BKH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.21 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | -0.49 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.23 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BKH и LOW
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -62.52% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -27.75% | +17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -27.75% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -33.86% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -48.63% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -27.29% | +22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -16.60% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 11.96% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и LOW
Black Hills Corporation (BKH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеют волатильность 6.20% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.36% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 19.88% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 25.77% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.15% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 29.14% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и LOW
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKH и LOW
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
BKH and LOW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs LOW's -62.52%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор