PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKGI с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

BKGI и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKGI и BGLD

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%13.24%9.04%

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий BKGI и BGLD

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Доходность на риск

BKGI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.49

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.06

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.61

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.13

8.19

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.11

+0.55

Корреляция

Корреляция между BKGI и BGLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BGLD

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BGLD в 43.68%

TTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BGLD

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BKGIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-16.19%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.11%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-6.16%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.54%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BGLD

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.13%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKGIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.56%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.36%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.12%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

9.89%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

9.88%

+4.18%