PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 19.37%/yr for BGLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.32%.

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
-0.52%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
12.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BGLD

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.32%33.03%21.80%13.24%9.04%

Correlation

The correlation between BKGI and BGLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

BKGI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.09

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.51

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.17

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.72

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BGLD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.09

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.05

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BGLD

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-16.19%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.11%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-11.11%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.22%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.64%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.49%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BGLD

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.20%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.04%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.90%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

9.97%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

9.89%

+4.18%

Сравнение комиссий BKGI и BGLD

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BGLD

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности BGLD в 44.18%

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		44.18%44.32%25.04%10.49%0.40%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BGLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (4.17%) compared to BGLD (2.20%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BGLD's -16.19%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.14% vs 19.37% for BGLD. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.14% return vs 19.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 44.18%, compared with 2.69% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while BGLD is Defined Outcome. They also come from different issuers: BNY Mellon and FT Vest. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.91% for BGLD.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор