Сравнение BKF с UGA
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.92%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BKF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -10.85%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.92% против 14.31% соответственно.
BKF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -10.85%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 4.92%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BKF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -10.85% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BKF and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between BKF and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. UGA — Ранг доходности на риск
BKF
UGA
Сравнение BKF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.17 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.39 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и UGA
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -86.59% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -18.96% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -26.68% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -38.11% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -75.89% | +26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -18.05% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -36.69% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.43% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и UGA
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.42%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.24% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 30.57% | -17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 35.22% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 34.45% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 37.22% | -15.49% |
Сравнение комиссий BKF и UGA
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и UGA
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.63% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to BKF (5.42%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 4.92% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BKF has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for UGA.
BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. BKF tracks MSCI BRIC Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор