Сравнение BKF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
BKF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.20% против -1.39% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и TLT
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
BKF vs. TLT — Ранг доходности на риск
BKF
TLT
Сравнение BKF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.10 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.06 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.13 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.09 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.26 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BKF и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и TLT
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и TLT
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -48.35% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.23% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -43.70% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -48.35% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -40.23% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -13.62% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.39% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и TLT
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.71% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 6.61% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 11.40% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 15.88% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 14.93% | +6.86% |