Сравнение BKF с TLT
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BKF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.21% против -2.13% соответственно.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам BKF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between BKF and TLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | -0.22 |
The correlation between BKF and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. TLT — Ранг доходности на риск
BKF
TLT
Сравнение BKF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.45 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 1.04 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и TLT
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -48.35% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -7.58% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -18.88% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -43.70% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -48.35% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -40.99% | +15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -13.94% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 3.31% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и TLT
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.59% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 6.79% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 9.35% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.78% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 14.83% | +6.84% |
Сравнение комиссий BKF и TLT
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и TLT
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and TLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKF has higher volatility (4.56%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, BKF leads with 4.21% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BKF has performed better with a 4.21% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.59% for BKF.
BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while TLT is Government Bonds. BKF tracks MSCI BRIC Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор