Сравнение BKF с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
BKF и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 5.20% против 3.02% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и THD
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
BKF vs. THD — Ранг доходности на риск
BKF
THD
Сравнение BKF c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.43 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.20 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.79 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.56 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.43 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.17 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BKF и THD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и THD
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и THD
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -64.22% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.43% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -40.24% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -49.32% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -15.21% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -18.33% | -9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.96% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.25% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 17.05% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 26.30% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 19.59% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.49% | +0.30% |