PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SCHE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.94%/yr vs 8.77%/yr for SCHE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.77% соответственно.

BKF

1 день
0.07%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-8.83%
1 год
0.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
4.94%

SCHE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.20%
3 года*
18.27%
5 лет*
4.94%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.90%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		11.88%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between BKF and SCHE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.95

The correlation between BKF and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и SCHE

Секторы
BKF
SCHE

Финансовые услуги

23.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
5.2%

Технологии

7.9%
30.8%

Сырьевые материалы

7.3%
3.9%

Энергетика

7.2%
3.1%

Промышленность

7.2%
4.9%

Здравоохранение

5.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.1%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
SCHE
8.9%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
SCHE
5.2%

Технологии

BKF
7.9%
SCHE
30.8%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
SCHE
3.9%

Энергетика

BKF
7.2%
SCHE
3.1%

Промышленность

BKF
7.2%
SCHE
4.9%

Здравоохранение

BKF
5.2%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
SCHE
2.1%

Недвижимость

BKF
1.3%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Доходность на риск

BKF vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.81

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.53

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.60

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

9.37

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.81

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BKF и SCHE

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-36.20%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.29%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.08%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-33.59%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-36.20%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-1.45%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-12.60%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.13%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SCHE

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.44%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.75%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.58%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.26%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.66%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.46%

+2.31%

Сравнение комиссий BKF и SCHE

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SCHE

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SCHE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.57%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SCHE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.75%) compared to BKF (5.44%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 8.77% vs 4.94% for BKF. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 8.77% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

SCHE has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.95% for BKF.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. BKF tracks MSCI BRIC Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор