PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SCHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 7.89%/yr for SCHE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.89% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

SCHE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
4.64%
С начала года
9.78%
1 год
20.72%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.78%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between BKF and SCHE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г.

0.95

The correlation between BKF and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и SCHE

Секторы
BKF
SCHE

Финансовые услуги

23.9%
20.0%

Потребительский циклический сектор

18.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.1%

Технологии

9.6%
33.7%

Сырьевые материалы

7.6%
7.5%

Промышленность

7.5%
6.7%

Энергетика

6.9%
4.4%

Здравоохранение

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

1.3%
1.6%

Финансовые услуги

BKF
23.9%
SCHE
20.0%

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
SCHE
9.6%

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
SCHE
7.1%

Технологии

BKF
9.6%
SCHE
33.7%

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
SCHE
7.5%

Промышленность

BKF
7.5%
SCHE
6.7%

Энергетика

BKF
6.9%
SCHE
4.4%

Здравоохранение

BKF
5.0%
SCHE
3.2%

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
SCHE
3.4%

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
SCHE
2.8%

Недвижимость

BKF
1.3%
SCHE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

BKF vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.18

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.68

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.84

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

6.29

-6.70

BKF vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и SCHE

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-36.20%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-11.29%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-17.08%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-31.38%

-10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-36.20%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-3.45%

-22.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-12.53%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.30%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SCHE

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.83%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

15.22%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.63%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.91%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.41%

+2.26%

Сравнение комиссий BKF и SCHE

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SCHE

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.65%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SCHE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.83%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHE leads with 7.89% vs 4.21% for BKF. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHE has performed better with a 7.89% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

SCHE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.59% for BKF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор