Сравнение BKF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
BKF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 5.20% против 7.71% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и SCHE
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
BKF vs. SCHE — Ранг доходности на риск
BKF
SCHE
Сравнение BKF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.78 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.92 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.21 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.21 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BKF и SCHE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и SCHE
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и SCHE
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -36.20% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.14% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -33.77% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -36.20% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -8.15% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -12.71% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.23% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и SCHE
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.69% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.64% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 18.23% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.51% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.42% | +2.37% |