PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BKF и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.21% против 33.24% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between BKF and SOXX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.58

The correlation between BKF and SOXX shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и SOXX

Секторы
BKF
SOXX

Финансовые услуги

23.9%

-

Потребительский циклический сектор

18.4%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Технологии

9.6%
100.0%

Сырьевые материалы

7.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Энергетика

6.9%

-

Здравоохранение

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

BKF
23.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
SOXX

-

Технологии

BKF
9.6%
SOXX
100.0%

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
SOXX

-

Промышленность

BKF
7.5%
SOXX

-

Энергетика

BKF
6.9%
SOXX

-

Здравоохранение

BKF
5.0%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
SOXX

-

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
SOXX

-

Недвижимость

BKF
1.3%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BKF vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.78

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.00

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

6.19

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

22.06

-22.47

BKF vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и SOXX

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-70.21%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-19.01%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-41.36%

+22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-45.75%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-45.75%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-19.01%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-19.92%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

5.32%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

20.64%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

36.86%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

42.42%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

37.83%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

34.30%

-12.63%

Сравнение комиссий BKF и SOXX

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и SOXX

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BKF and SOXX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.24% vs 4.21% for BKF. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.24% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.28% for SOXX.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while SOXX is Semiconductors. BKF tracks MSCI BRIC Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор