PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.20% против 14.27% соответственно.


BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий BKF и IAU

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

BKF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.90

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.33

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.72

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

9.95

-9.03

BKF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.90

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.26

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.90

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.65

-0.64

Корреляция

Корреляция между BKF и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и IAU

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKF и IAU

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-45.14%

-25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-19.18%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-20.93%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-21.82%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-11.71%

-13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-15.98%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.23%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.44%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

24.15%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

27.64%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.70%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

15.83%

+5.96%