Сравнение BKF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Gold Trust (IAU).
BKF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.20% против 14.27% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и IAU
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
BKF vs. IAU — Ранг доходности на риск
BKF
IAU
Сравнение BKF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.90 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.33 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.72 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 9.95 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.90 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.26 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.90 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между BKF и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и IAU
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и IAU
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -45.14% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -19.18% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -20.93% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -21.82% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -11.71% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -15.98% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 5.23% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 6.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.44% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 24.15% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 27.64% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.70% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 15.83% | +5.96% |