Сравнение BKF с GMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF).
BKF и GMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI BRIC Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKF и GMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKF и GMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -7.03% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | -1.51% | 21.99% | 16.55% | 8.20% | -18.99% | -1.93% | 24.96% | 19.92% | -14.25% | 41.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 5.20% против 8.58% соответственно.
BKF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 5.20%
GMF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKF и GMF
BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.
Доходность на риск
BKF vs. GMF — Ранг доходности на риск
BKF
GMF
Сравнение BKF c GMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKF | GMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.58 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.54 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.75 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKF | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.08 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.27 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BKF и GMF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и GMF
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GMF в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.93% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.51% | 1.49% | 1.92% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BKF и GMF
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и GMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKF | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -67.18% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.03% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.98% | -36.10% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -40.18% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -9.81% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -16.72% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.48% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и GMF
iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеют волатильность 6.74% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKF | GMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.79% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.55% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 18.54% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.36% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.12% | +2.67% |