PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKF tracks the MSCI BRIC Index while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.94%/yr vs 10.11%/yr for GMF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности BKF и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 4.94% против 10.11% соответственно.

BKF

1 день
0.07%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-8.83%
1 год
0.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-4.04%
10 лет*
4.94%

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.90%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between BKF and GMF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between BKF and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и GMF

Секторы
BKF
GMF

Финансовые услуги

23.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

19.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.6%
5.0%

Технологии

7.9%
37.7%

Сырьевые материалы

7.3%
3.7%

Энергетика

7.2%
1.5%

Промышленность

7.2%
4.6%

Здравоохранение

5.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

3.9%
0.9%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
GMF
11.9%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
GMF
8.9%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
GMF
5.0%

Технологии

BKF
7.9%
GMF
37.7%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
GMF
3.7%

Энергетика

BKF
7.2%
GMF
1.5%

Промышленность

BKF
7.2%
GMF
4.6%

Здравоохранение

BKF
5.2%
GMF
2.1%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
GMF
1.7%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
GMF
0.9%

Недвижимость

BKF
1.3%
GMF
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с VOOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

BKF vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.92

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.72

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.50

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

9.27

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.92

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.30

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BKF и GMF

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-67.18%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.62%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-21.43%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-35.76%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-40.18%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-1.01%

-24.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-16.59%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.40%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и GMF

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 5.44%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.11%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.65%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.50%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

18.52%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.19%

+2.58%

Сравнение комиссий BKF и GMF

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и GMF

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

BKF and GMF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to BKF (5.44%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 10.11% vs 4.94% for BKF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 10.11% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.31% for GMF.

BKF tracks MSCI BRIC Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор