PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с GMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while GMF is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 9.15%/yr for GMF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности BKF и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям GMF по среднегодовой доходности: 4.21% против 9.15% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

GMF

1 день
-1.10%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
5.01%
С начала года
10.08%
1 год
19.69%
3 года*
16.30%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и GMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		10.08%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%

Correlation

The correlation between BKF and GMF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.91

The correlation between BKF and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и GMF

Секторы
BKF
GMF

Финансовые услуги

23.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

18.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
6.4%

Технологии

9.6%
40.8%

Сырьевые материалы

7.6%
5.8%

Промышленность

7.5%
7.3%

Энергетика

6.9%
3.1%

Здравоохранение

5.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

BKF
23.9%
GMF
15.4%

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
GMF
10.7%

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
GMF
6.4%

Технологии

BKF
9.6%
GMF
40.8%

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
GMF
5.8%

Промышленность

BKF
7.5%
GMF
7.3%

Энергетика

BKF
6.9%
GMF
3.1%

Здравоохранение

BKF
5.0%
GMF
4.5%

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
GMF
2.9%

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
GMF
2.0%

Недвижимость

BKF
1.3%
GMF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO

Доходность на риск

BKF vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.08

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.58

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.57

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.45

-5.86

BKF vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и GMF

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, примерно равная максимальной просадке GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-67.18%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-12.62%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-21.43%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-33.78%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-40.18%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-5.33%

-20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-16.51%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.62%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и GMF

Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.02%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

15.64%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.29%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.86%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.24%

+2.43%

Сравнение комиссий BKF и GMF

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и GMF

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности GMF в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.22%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

BKF and GMF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (7.02%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs GMF's -67.18%.

On 10-year performance, GMF leads with 9.15% vs 4.21% for BKF. On fees, GMF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GMF has performed better with a 9.15% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

BKF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.22% for GMF.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while GMF is Asia Pacific Equities. BKF tracks MSCI BRIC Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор