PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKF с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с FNDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 5.04%/yr vs 11.28%/yr for FNDE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BKF charges 0.69%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности BKF и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.28% соответственно.

BKF

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-8.28%
1 год
1.92%
3 года*
8.00%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
5.04%

FNDE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.56%
6 месяцев
16.15%
1 год
36.88%
3 года*
21.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-7.96%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between BKF and FNDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.88

The correlation between BKF and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKF и FNDE

Секторы
BKF
FNDE

Финансовые услуги

23.7%
23.8%

Потребительский циклический сектор

19.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

12.6%
6.6%

Технологии

7.9%
18.7%

Сырьевые материалы

7.3%
13.6%

Энергетика

7.2%
15.5%

Промышленность

7.2%
4.7%

Здравоохранение

5.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.1%

Коммунальные услуги

3.9%
2.5%

Недвижимость

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

BKF
23.7%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

BKF
19.5%
FNDE
9.5%

Коммуникационные услуги

BKF
12.6%
FNDE
6.6%

Технологии

BKF
7.9%
FNDE
18.7%

Сырьевые материалы

BKF
7.3%
FNDE
13.6%

Энергетика

BKF
7.2%
FNDE
15.5%

Промышленность

BKF
7.2%
FNDE
4.7%

Здравоохранение

BKF
5.2%
FNDE
0.5%

Потребительский защитный сектор

BKF
4.2%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

BKF
3.9%
FNDE
2.5%

Недвижимость

BKF
1.3%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с SPYBKF с VOOBKF с FPADXBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

BKF vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKFFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.47

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.28

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.45

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.62

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

13.71

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKF vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKFFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.47

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.57

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.38

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BKF и FNDE

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-43.55%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-10.23%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-18.40%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-29.44%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-39.93%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-1.61%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-11.71%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.70%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и FNDE

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.34%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.30%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

15.00%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.91%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

19.30%

+2.47%

Сравнение комиссий BKF и FNDE

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и FNDE

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FNDE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.95%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.62%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BKF and FNDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (5.46%) compared to FNDE (5.34%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.28% vs 5.04% for BKF. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.28% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

FNDE has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.95% for BKF.

BKF is categorized as Asia Pacific Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. BKF tracks MSCI BRIC Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор