PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKF с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKF с EWM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 2.29%/yr for EWM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKF charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности BKF и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 4.21% против 2.29% соответственно.

BKF

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-11.22%
С начала года
-8.44%
1 год
-2.83%
3 года*
6.24%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
4.21%

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.06%
С начала года
4.46%
1 год
22.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
6.20%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKF и EWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		-8.44%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.46%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Correlation

The correlation between BKF and EWM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.65

The correlation between BKF and EWM shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKF и EWM

Секторы
BKF
EWM

Финансовые услуги

23.9%
50.5%

Потребительский циклический сектор

18.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.5%

Технологии

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.6%
9.9%

Промышленность

7.5%
12.2%

Энергетика

6.9%
2.9%

Здравоохранение

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.7%
10.9%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

BKF
23.9%
EWM
50.5%

Потребительский циклический сектор

BKF
18.4%
EWM
1.1%

Коммуникационные услуги

BKF
12.3%
EWM
5.5%

Технологии

BKF
9.6%
EWM

-

Сырьевые материалы

BKF
7.6%
EWM
9.9%

Промышленность

BKF
7.5%
EWM
12.2%

Энергетика

BKF
6.9%
EWM
2.9%

Здравоохранение

BKF
5.0%
EWM
3.4%

Потребительский защитный сектор

BKF
3.9%
EWM
4.7%

Коммунальные услуги

BKF
3.7%
EWM
10.9%

Недвижимость

BKF
1.3%
EWM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI BRIC ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с BKF:
BKF с VWOBKF с FPADXBKF с SPYBKF с VOOBKF с FSPSXBKF с VBBKF с PRMSX
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD

Доходность на риск

BKF vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKF
Ранг доходности на риск BKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKFEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.58

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.24

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.13

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.95

-6.37

BKF vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKF и EWM

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKFEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-89.19%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-10.61%

-4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-21.31%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.97%

-22.76%

-19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-43.81%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-7.68%

-18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-31.74%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.78%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и EWM

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 4.56% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKFEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.47%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.36%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.25%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

13.77%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

16.16%

+5.51%

Сравнение комиссий BKF и EWM

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и EWM

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности EWM в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF		1.59%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.56%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

BKF and EWM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKF has higher volatility (4.56%) compared to EWM (4.47%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs EWM's -89.19%.

On 10-year performance, BKF leads with 4.21% vs 2.29% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKF has performed better with a 4.21% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for BKF.

EWM has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.59% for BKF.

BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. BKF tracks MSCI BRIC Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKF и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор