PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BKF с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BKF и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKF и EWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
-7.03%22.30%9.24%1.27%-21.78%-11.87%16.52%22.93%-13.80%41.80%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%

Доходность по периодам

С начала года, BKF показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции BKF превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 5.20% против 1.84% соответственно.


BKF

1 день
0.15%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-9.58%
1 год
3.79%
3 года*
7.55%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
5.20%

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI BRIC ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий BKF и EWM

BKF берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

BKF vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BKF
Ранг доходности на риск BKF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKF c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKFEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.84

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.51

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.17

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

11.70

-10.77

BKF vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKF на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKF и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BKFEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.84

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между BKF и EWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BKF и EWM

Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKF
iShares MSCI BRIC ETF
1.93%1.79%2.37%1.68%2.04%2.93%1.02%1.66%2.33%1.51%1.82%3.15%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок BKF и EWM

Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


BKFEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.29%

-89.19%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-9.09%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.98%

-23.84%

-21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

-43.81%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-7.46%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-31.97%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.46%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BKF и EWM

iShares MSCI BRIC ETF (BKF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что BKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BKFEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.91%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.31%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

15.89%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

13.62%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

16.36%

+5.43%