Сравнение BKF с DBE
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKF returned 4.21%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BKF charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BKF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции BKF уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 4.21% против 11.45% соответственно.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам BKF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -21.78% | -11.87% | 16.52% | 22.93% | -13.80% | 41.80% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between BKF and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between BKF and DBE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. DBE — Ранг доходности на риск
BKF
DBE
Сравнение BKF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.34 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.00 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и DBE
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -86.69% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -24.72% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -24.72% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | -38.74% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | -60.84% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -36.07% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -57.19% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 8.26% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и DBE
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 11.68% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 32.70% | -19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 35.99% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 29.88% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 28.39% | -6.72% |
Сравнение комиссий BKF и DBE
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и DBE
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 4.21% for BKF. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.59% for BKF.
BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while DBE is Oil & Gas. BKF tracks MSCI BRIC Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор