Сравнение BKF с BITI
BKF (iShares MSCI BRIC ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BKF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI BRIC Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKF returned 6.24%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BKF charges 0.69%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BKF и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKF показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BKF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKF и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKF iShares MSCI BRIC ETF | -8.44% | 22.30% | 9.24% | 1.27% | -2.42% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BKF and BITI is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.29 |
The correlation between BKF and BITI shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKF vs. BITI — Ранг доходности на риск
BKF
BITI
Сравнение BKF c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKF | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.57 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.38 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKF и BITI
Максимальная просадка BKF за все время составила -70.29%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKF и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.29% | -92.16% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -25.28% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -84.63% | +66.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -86.41% | +60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -68.40% | +40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 10.16% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKF и BITI
Текущая волатильность для iShares MSCI BRIC ETF (BKF) составляет 4.56%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKF | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 10.76% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 34.28% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 44.15% | -28.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 52.24% | -30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 52.24% | -30.57% |
Сравнение комиссий BKF и BITI
BKF берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKF и BITI
Дивидендная доходность BKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKF iShares MSCI BRIC ETF | 1.59% | 1.79% | 2.37% | 1.68% | 2.04% | 2.93% | 1.02% | 1.66% | 2.33% | 1.51% | 1.82% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
BKF and BITI have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BKF (4.56%). In terms of maximum drawdown, BKF dropped -70.29% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BKF leads with 6.24% vs -31.62% for BITI. On fees, BKF is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BKF has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKF has performed better with a 6.24% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKF is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 1.59% for BKF.
BKF is categorized as Emerging Markets Equities, while BITI is Cryptocurrency. BKF tracks MSCI BRIC Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for BKF and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKF и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор