Сравнение BKEM с GSEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE).
BKEM и GSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. GSEE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и GSEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и GSEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 45.16% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.69% | 33.38% | 4.94% | 11.03% | -19.57% | -2.61% | 43.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у GSEE с доходностью 4.69%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
GSEE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и GSEE
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GSEE в 0.36%.
Доходность на риск
BKEM vs. GSEE — Ранг доходности на риск
BKEM
GSEE
Сравнение BKEM c GSEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | GSEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.60 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 9.87 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и GSEE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и GSEE
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GSEE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.42% | 2.53% | 2.79% | 3.07% | 3.05% | 6.10% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и GSEE
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки GSEE в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и GSEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -37.51% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -13.05% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -35.06% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -9.54% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -15.10% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.44% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и GSEE
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE) имеют волатильность 9.18% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | GSEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.22% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 14.51% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 19.55% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.72% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.04% | +0.83% |