PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с FLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с FLAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and FLAX (Franklin FTSE Asia ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while FLAX tracks the FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.77%/yr vs 7.35%/yr for FLAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.19%/yr for FLAX.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и FLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BKEM показывает доходность 24.97%, а FLAX немного ниже – 24.30%.

BKEM

1 день
-5.37%
1 месяц
2.20%
С начала года
24.97%
6 месяцев
25.93%
1 год
47.05%
3 года*
22.54%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FLAX

1 день
-5.68%
1 месяц
2.36%
С начала года
24.30%
6 месяцев
25.58%
1 год
48.51%
3 года*
23.90%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и FLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		24.97%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		24.30%33.72%9.82%6.27%-18.88%-3.54%46.19%

Correlation

The correlation between BKEM and FLAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between BKEM and FLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и FLAX

Секторы
BKEM
FLAX

Технологии

43.0%
46.4%

Финансовые услуги

16.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.1%

Промышленность

8.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.6%

Сырьевые материалы

5.7%
3.6%

Энергетика

3.4%
2.5%

Здравоохранение

2.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

BKEM
43.0%
FLAX
46.4%

Финансовые услуги

BKEM
16.9%
FLAX
15.6%

Потребительский циклический сектор

BKEM
8.7%
FLAX
9.1%

Промышленность

BKEM
8.1%
FLAX
8.2%

Коммуникационные услуги

BKEM
5.8%
FLAX
5.6%

Сырьевые материалы

BKEM
5.7%
FLAX
3.6%

Энергетика

BKEM
3.4%
FLAX
2.5%

Здравоохранение

BKEM
2.7%
FLAX
2.9%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.6%
FLAX
2.4%

Коммунальные услуги

BKEM
2.0%
FLAX
1.9%

Недвижимость

BKEM
1.1%
FLAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с FLAX:
FLAX с FDDFLAX с FLINFLAX с FLCHFLAX с EPPFLAX с VGTFLAX с IPACFLAX с BBAX

Доходность на риск

BKEM vs. FLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLAX
Ранг доходности на риск FLAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c FLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKEMFLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.21

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.83

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

13.91

-0.73

BKEM vs. FLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и FLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKEM и FLAX

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки FLAX в -42.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и FLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMFLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-42.51%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.99%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.29%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-38.64%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.68%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-15.34%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и FLAX

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX) имеют волатильность 12.30% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMFLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

12.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

19.97%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

22.02%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

19.66%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

20.26%

-0.71%

Сравнение комиссий BKEM и FLAX

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLAX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и FLAX

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FLAX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.51%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%
FLAX
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF		1.46%2.37%3.12%2.20%2.86%2.38%1.57%2.23%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BKEM and FLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLAX has higher volatility (12.58%) compared to BKEM (12.30%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs FLAX's -42.51%.

On 5-year performance, FLAX leads with 7.35% vs 6.77% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLAX has performed better with a 7.35% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.19% for FLAX.

BKEM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.46% for FLAX.

BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while FLAX tracks FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.19% for FLAX.

FLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и FLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор