PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 6.40%/yr vs 11.26%/yr for EMXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 28.41%.

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%53.16%

Correlation

The correlation between BKEM and EMXC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between BKEM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и EMXC

Секторы
BKEM
EMXC

Технологии

43.0%
52.4%

Финансовые услуги

16.9%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.1%

Промышленность

8.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.0%

Сырьевые материалы

5.7%
6.0%

Энергетика

3.4%
3.4%

Здравоохранение

2.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

BKEM
43.0%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

BKEM
16.9%
EMXC
17.4%

Потребительский циклический сектор

BKEM
8.7%
EMXC
4.1%

Промышленность

BKEM
8.1%
EMXC
6.9%

Коммуникационные услуги

BKEM
5.8%
EMXC
3.0%

Сырьевые материалы

BKEM
5.7%
EMXC
6.0%

Энергетика

BKEM
3.4%
EMXC
3.4%

Здравоохранение

BKEM
2.7%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.6%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

BKEM
2.0%
EMXC
1.9%

Недвижимость

BKEM
1.1%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

BKEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.86

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.35

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.42

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

11.45

-2.73

BKEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKEM и EMXC

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-42.81%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.41%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-19.12%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-28.91%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-12.87%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-10.14%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.29%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и EMXC

Текущая волатильность для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) составляет 9.77%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что BKEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.85%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

24.92%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

26.57%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

18.77%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.38%

-0.73%

Сравнение комиссий BKEM и EMXC

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и EMXC

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BKEM and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to BKEM (9.77%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.26% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.26% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.96% for BKEM.

BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор