PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 7.09%/yr vs 6.76%/yr for EEM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 26.30%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%47.58%

Correlation

The correlation between BKEM and EEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.98

The correlation between BKEM and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и EEM

Секторы
BKEM
EEM

Технологии

35.9%
43.6%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.1%

Промышленность

9.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.7%

Сырьевые материалы

6.4%
6.1%

Энергетика

4.0%
3.3%

Здравоохранение

3.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Технологии

BKEM
35.9%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
EEM
8.1%

Промышленность

BKEM
9.0%
EEM
6.2%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
EEM
5.7%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
EEM
6.1%

Энергетика

BKEM
4.0%
EEM
3.3%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
EEM
2.7%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
EEM
2.0%

Недвижимость

BKEM
1.2%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

BKEM vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.42

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.87

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

14.91

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BKEM и EEM

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-66.43%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.52%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-17.29%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-37.71%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.40%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-16.02%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и EEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 8.13% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.49%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

17.47%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.02%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.92%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.50%

-1.38%

Сравнение комиссий BKEM и EEM

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и EEM

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BKEM and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to BKEM (8.13%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs EEM's -66.43%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs 6.76% for EEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BKEM has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.47% for BKEM.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.72% for EEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор