PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKEM с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKEM с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BKEM is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKEM returned 7.09%/yr vs 7.11%/yr for BKSE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKEM charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности BKEM и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKEM показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKEM и BKSE

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%9.56%22.37%-18.44%16.18%58.04%

Correlation

The correlation between BKEM and BKSE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.60

The correlation between BKEM and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKEM и BKSE

Секторы
BKEM
BKSE

Технологии

35.9%
16.8%

Финансовые услуги

18.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.3%

Промышленность

9.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.2%

Сырьевые материалы

6.4%
4.5%

Энергетика

4.0%
7.0%

Здравоохранение

3.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Недвижимость

1.2%
6.6%

Технологии

BKEM
35.9%
BKSE
16.8%

Финансовые услуги

BKEM
18.9%
BKSE
16.4%

Потребительский циклический сектор

BKEM
9.7%
BKSE
13.3%

Промышленность

BKEM
9.0%
BKSE
15.4%

Коммуникационные услуги

BKEM
6.6%
BKSE
2.2%

Сырьевые материалы

BKEM
6.4%
BKSE
4.5%

Энергетика

BKEM
4.0%
BKSE
7.0%

Здравоохранение

BKEM
3.2%
BKSE
11.4%

Потребительский защитный сектор

BKEM
2.9%
BKSE
3.2%

Коммунальные услуги

BKEM
2.3%
BKSE
3.4%

Недвижимость

BKEM
1.2%
BKSE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

BKEM vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKEM c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKEMBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.96

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.83

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.67

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

12.77

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKEM vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKEMBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.96

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

0.00

Просадки

Сравнение просадок BKEM и BKSE

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKEMBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-29.08%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-9.40%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-26.76%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.53%

-29.08%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.09%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-9.05%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.69%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BKEM и BKSE

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKEMBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.38%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.82%

11.99%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

17.58%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

21.44%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

22.29%

-3.17%

Сравнение комиссий BKEM и BKSE

BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKEM и BKSE

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%

Часто задаваемые вопросы

BKEM and BKSE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to BKSE (4.38%). In terms of maximum drawdown, BKEM dropped -39.48% vs BKSE's -29.08%.

On 5-year performance, BKSE leads with 7.11% vs 7.09% for BKEM. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKSE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKSE has performed better with a 7.11% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.11% for BKEM.

BKEM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.15% for BKSE.

BKEM is categorized as Asia Pacific Equities, while BKSE is Small Cap Growth Equities. BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.11% for BKEM and 0.04% for BKSE.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKEM и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор