Сравнение BKEM с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
BKEM и BKLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. BKLC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и BKLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKEM и BKLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 6.61% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -3.91% | 47.53% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | -3.87% | 18.06% | 25.56% | 30.88% | -20.52% | 27.41% | 36.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью -3.87%.
BKEM
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
BKLC
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и BKLC
BKEM берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKEM vs. BKLC — Ранг доходности на риск
BKEM
BKLC
Сравнение BKEM c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKEM | BKLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.51 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.63 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 7.54 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKEM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.99 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BKEM и BKLC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и BKLC
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BKLC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.17% | 1.05% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и BKLC
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKEM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -26.14% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -12.05% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.65% | -26.14% | -10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -5.71% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -5.40% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.60% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и BKLC
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKEM | BKLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.43% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 9.71% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 18.50% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.18% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.58% | +1.29% |