Сравнение BKEM с BKDV

С начала года, BKEM показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BKDV с доходностью 2.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKEM на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа BKDV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKEM и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BKEM и BKDV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BKDV в 0.60%

Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и BKDV.

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.