PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

BKDV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и SCHV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий BKDV и SCHV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.64

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

6.91

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между BKDV и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и SCHV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и SCHV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-37.08%

+21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.93%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.58%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.86%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.55%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и SCHV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.13%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.08%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.42%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.48%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.91%

-0.88%