PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

BKDV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и IUSV

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.41%12.85%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.28%
1 год
12.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
10.32%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKMCBKDV с BKCIBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKIE
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий BKDV и IUSV

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

BKDV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.82

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.10

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

5.08

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между BKDV и IUSV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и IUSV

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и IUSV

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-56.88%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.23%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.35%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.33%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.63%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и IUSV

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.84%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.78%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.67%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.59%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.08%

-1.05%