PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKDV с GCOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BKDV is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, BKDV returned 26.20% vs 22.60% for GCOW. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BKDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 10.82%.

BKDV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
10.56%
С начала года
15.40%
1 год
26.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKDV и GCOW

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		15.40%18.58%-0.91%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%-3.52%

Correlation

The correlation between BKDV and GCOW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.50

The correlation between BKDV and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKDV и GCOW

Секторы
BKDV
GCOW

Финансовые услуги

21.7%

-

Технологии

15.8%
1.3%

Здравоохранение

14.5%
14.8%

Промышленность

12.5%
12.6%

Энергетика

7.8%
22.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
17.0%

Сырьевые материалы

4.1%
8.1%

Коммунальные услуги

1.5%
4.0%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

BKDV
21.7%
GCOW

-

Технологии

BKDV
15.8%
GCOW
1.3%

Здравоохранение

BKDV
14.5%
GCOW
14.8%

Промышленность

BKDV
12.5%
GCOW
12.6%

Энергетика

BKDV
7.8%
GCOW
22.9%

Потребительский циклический сектор

BKDV
7.8%
GCOW
4.8%

Коммуникационные услуги

BKDV
6.9%
GCOW
14.5%

Потребительский защитный сектор

BKDV
6.3%
GCOW
17.0%

Сырьевые материалы

BKDV
4.1%
GCOW
8.1%

Коммунальные услуги

BKDV
1.5%
GCOW
4.0%

Недвижимость

BKDV
1.2%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKCIBKDV с BKUIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKSE
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

BKDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.99

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.90

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

8.96

+5.47

BKDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKDV и GCOW

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-37.64%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-7.83%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.91%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.83%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.53%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и GCOW

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 2.36%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.90%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.62%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.08%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

13.53%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.99%

-0.51%

Сравнение комиссий BKDV и GCOW

И BKDV, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и GCOW

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GCOW в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.53%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BKDV and GCOW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (3.90%) compared to BKDV (2.36%). In terms of maximum drawdown, BKDV dropped -15.49% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, BKDV leads with 26.20% vs 22.60% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, BKDV has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 26.20% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKDV and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.

GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.53% for BKDV.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Pacer.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор