PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с BKHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).

BKDV и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и BKHY

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		0.00%8.48%0.81%

Доходность по периодам

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.02%
1 год
7.14%
3 года*
8.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon High Yield Beta ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKIEBKDV с BKSE
Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с BSJSBKHY с HDEFBKHY с IHYBKHY с ESHYBKHY с RIGS

Сравнение комиссий BKDV и BKHY

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Доходность на риск

BKDV vs. BKHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.91

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между BKDV и BKHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKHY

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BKHY в 7.73%

TTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.73%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKHY

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKHY.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVBKHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-15.89%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-4.20%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.11%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-3.05%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.83%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKHY

BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что BKDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVBKHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.32%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.87%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

5.80%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

7.56%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

7.44%

+8.59%