PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKDV с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKDV с BKEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM).

BKDV и BKEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKDV - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 1 нояб. 2024 г.. BKEM - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKDV и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKDV и BKEM

2026 (YTD)20252024
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		2.55%18.58%-0.91%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		6.61%30.55%-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, BKDV показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 6.61%.

BKDV

1 день
0.34%
1 месяц
-3.53%
С начала года
2.55%
6 месяцев
7.74%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKEM

1 день
0.74%
1 месяц
-7.07%
С начала года
6.61%
6 месяцев
9.15%
1 год
34.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BKCIBKDV с BKMCBKDV с AMALBKDV с SEIVBKDV с BKAGBKDV с BKSEBKDV с BKUI
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с EMMFBKEM с IEMGBKEM с VFV.TO

Сравнение комиссий BKDV и BKEM

BKDV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

BKDV vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKDV c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKDVBKEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.28

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.64

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

9.80

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKDV vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKDV на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKDV и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKDVBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.31

Корреляция

Корреляция между BKDV и BKEM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKDV и BKEM

Дивидендная доходность BKDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BKEM в 1.77%

TTM202520242023202220212020
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.60%0.62%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.77%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BKDV и BKEM

Максимальная просадка BKDV за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKDV и BKEM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKDVBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-39.48%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.11%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-9.29%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-16.41%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.53%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BKDV и BKEM

Текущая волатильность для BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) составляет 4.53%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что BKDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKDVBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.18%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.68%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

20.08%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.31%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.87%

-2.84%